Pueden duplicar las exigencias de capital de las aseguradoras

El nuevo modelo de catástrofes de RMS puede duplicar las exigencias de capital de las aseguradoras

Reino Unido

En el marco de las reglas de Solvencia II, las aseguradoras de Reino Unido pueden ver aumentados hasta en un 97% sus requerimientos de capital para exposiciones a catástrofes cuando realicen los cálculos siguiendo el nuevo modelo de catástrofes de RMS versión 11, en comparación con la versión 10. También se esperan incrementos, aunque no tan pronunciados, para las aseguradoras francesas y alemanas, según un informe publicado por WILLIS.

Este estudio analiza los efectos de la versión 11 del modelo de RMS para Reino Unido y examina los cambios en el estándar de estimación de pérdidas por tormentas y vientos. El informe destaca los beneficios que la diversificación puede tener para reducir “de manera significativa” el aumento esperado en la exigencia de capital neto.

(Fuente: BDSAL FIDES 18/06/2012)

(Información suministrada por Silvina Vazón, muchas gracias Silvina)