EIOPA utilizará los datos de los portfolios representativos para los ajustes de volatilidad de Solvencia II a partir del 30 de septiembre

El viernes, 1 de julio, EIOPA hizo público las carteras de valores representativas que serán utilizadas para el cálculo de los ajustes de volatilidad (volatility adjustments – VA) a las estructuras temporales de los riesgos de libres tipos de interés (Risk-free interest rate term structures -RFR) para Solvencia II.

Según el comunicado, EIOPA comenzará a utilizar estos datos para el cálculo del VA con la fecha del 30 de septiembre de 2016, que será publicado el 10 de octubre de este año. La autoridad publica estos portfolios actualizados con tres meses de antelación con el fin de permitir la los (re)aseguradores tiempo suficiente para prepararse para este cambio, detalla el comunicado emitido en la página web.

Estas actualizaciones se basan en los datos reportados por las compañías de seguros y reaseguros europeas a sus autoridades nacionales de supervisión durante la fase preparatoria de Solvencia II, en el transcurso de 2015. Estas nuevas carteras de valores permiten un reflejo más fiel del impacto de la volatilidad del mercado en el marco de Solvencia II. EIOPA, asimismo, revisará las carteras representativas sobre una base anual en base a la próxima actualización prevista para la segunda mitad de 2017

(fuente: BDSAL – 4/7/16)